下列属于市场风险资本计量标准法内容的有

下列属于市场风险资本计量标准法内容的有

下列属于市场风险资本计量标准法内容的有（　）。

A、头寸拆分

B、利率风险

C、汇率风险

D、商品风险

E、期权风险

【正确答案】ABCDE

【答案解析】本题考查市场风险资本计量—标准法。市场风险资本计量标准法包括：头寸拆分、利率风险、股票风险、汇率风险、商品风险、期权风险、市场风险加权资产汇总。

下列模型中，创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题的是（　）。

A、CreditMetrics模型

B、CreditPortfolioView模型

C、CreditRisk＋模型

D、马尔科夫模型

【正确答案】A

【解析】本题考查信用风险组合计量模型。CreditMetrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题。