下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是

下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是

下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。

　　A.曲线上的点均为有效组合

　　B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点

　　C.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小

　　D.两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小

　　【答案】C

解析：详见下一页